Banche, lo screening dell`Eba su Basilea III
L`Eba, l`autorita` bancaria europea, ha pubblicalto il secondo rapporto di monitoraggio sull`implementazione delle regole di Basilea III (piena adozione nel 2019) da parte delle banche europee relativamente ai coefficienti di capitale, agli attivi ponderati per il rischio e ai ratios sulla leva (debito) e sulla liquidita`.
redazione
In totale lo screening ha riguardato 156 banche dell`unione europea divise in due categorie. Il gruppo 1 comprende 44 istituti di credito di grandi dimensioni, per l`Italia sono 2. Il gruppo 2 comprende 112 banche di rilevanza soprattutto nazionale e di minori dimensioni, per l`Italia sono 11.
Assumendo la piena adozione di Basilea III al 31 dicembre 2011, la simulazione dell`Eba mostra per il gruppo 1 un deficit di capitale complessivo pari a 8 miliardi di euro per portate il livello minimo di patrimonio Common Equity Tier 1 al 4,5% dell`attivo ponderato per il rischio. Mancano invece 199 miliardi di patrimonio per raggiungere l`obiettivo del CET1 al 7%. Rispetto al monitoraggio fatto al 30 giugno 2011 i grandi gruppi hanno mediamente aumentato il CET1 dello 0,4% riducendo il gap di capitale verso il target del CET1 al 7% di 32,3 miliardi di euro.
Per il gruppo 2 il deficit patrimoniale e` di circa 10 miliardi per il livello minimo del CET1 al 4,5% e di 26 miliardi per raggiungere il target del CET1 al 7%. L`esercizio dell`Eba e` stato condotto nell`ipotesi dell`adozione di tutte le regole di Basilea III, ma i numeri possono cambiare in quanto relativamente alle banche europee manca ancora l`emissione della direttiva Ue (CrdIV) e del regolamento (Crr).
I numeri individuati dall`Eba sono poi suscettibili di future variazioni, in quanto fotografano la situazione al 31 dicembre 2011, mentre molte banche europee nel corso del 2012 hanno rafforzato il patrimonio per raggiungere il livello di Core Tier 1 al 9% fissato dall`Eba per coprire l`esposizione al rischio sovrano. La definizione di Core Tier 1 (Eba) differisce da quella di CET1 (Basilea III).
Pero` gli strumenti di capitale del Core Tier 1 idonei ad essere ricompresi anche nella definizione di Common Equity Tier 1, saranno conteggiati nel prossimo monitoraggio dell`Eba sull`implementazione di Basilea III.
